30家參評,19家入選!首批國內系統重要性銀行名單出爐

胡艷明2021-10-15 19:56

經濟觀察網 記者 胡艷明 首批國內系統重要性銀行名單揭曉。

10月15日,中國人民銀行網站發布消息稱,加強系統重要性銀行監管,根據《系統重要性銀行評估辦法》,中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會基于2020年數據,評估認定了19家國內系統重要性銀行,包括6家國有商業銀行、9家股份制商業銀行和4家城市商業銀行。

這19家銀行按系統重要性得分從低到高分為五組:第一組8家,包括平安銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣發銀行、寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行、北京銀行;第二組4家,包括浦發銀行、中信銀行、中國民生銀行、中國郵政儲蓄銀行;第三組3家,包括交通銀行、招商銀行、興業銀行;第四組4家,包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行;第五組暫無銀行進入。

“名單的出臺標志著我國系統重要性銀行監管框架基本確立和落地,顯示出我國金融監管體系的審慎性進一步增強,有助于進一步提升國內金融監管質效,促進與國際金融監管接軌,增強我國金融系統穩定性。”中國民生銀行首席研究員溫彬對記者表示,能夠入選系統重要性銀行名單,既是對各家銀行的肯定,又對各家銀行經營發展提出了新挑戰,將促使我國銀行業進一步轉變理念,堅定高質量發展方向。

在系統重要性銀行名單發布的同日,央行和銀保監會共同發布了《系統重要性銀行附加監管規定(試行)》(以下簡稱《附加監管規定》)。

30家銀行參評,19家入選

2020年12月3日,人民銀行、銀保監會正式發布《系統重要性銀行評估辦法》(以下簡稱《評估辦法》)

在《評估辦法》時,相較之前的征求意見稿變化不大,但對于系統重要性得分的要求有所降低。征求意見稿中的“得分達到300分的銀行被納入系統重要性銀行初始名單”改為了“得分達到 100 分的銀行被納入系統重要性銀行初始名單”。

當時溫彬對記者表示,“相比征求意見稿,《評估辦法》將對系統重要性銀行的定量評估閾值,由300分降低到100分,并將重要性的分組由4組擴展為5組。降低準入分值和細化差異分組,顯示出監管對系統重要性銀行在判斷、評估、準入、監管上的進一步審慎和精細,也意味著后續出臺的差異化監管安排,如額外的附加資本、附加杠桿率等要求,將會更有區分性和針對性。”

根據《評估辦法》規定的參評銀行范圍,研究團隊對于30家入選銀行的名單有相關的推測。

例如,中信證券分析師肖斐斐認為,參評范圍包括全部商業銀行、開發性銀行和政策性銀行中,調整后表內外資產余額(即杠桿率指標的分母項)行業前30名,或上年度入選銀行。根據2019年末數據統計看,預計參評銀行大概率包括六大行、3家開發性或政策性銀行,12家全國股份制銀行,城商行中的北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、徽商銀行、盛京銀行和杭州銀行等以及農商行中的重慶農商行。

光大證券銀行業首席分析師王一峰當時認為,根據《評估辦法》,范圍可能包括國開行、農發行和進出口銀行3家政策性銀行、6 大國有銀行(工、農、中、建、交、郵儲),8家全國性股份制銀行以及 13家上市城商行和農商行(包括北京、上海、江蘇、浙商、寧波等位于江浙一帶和經濟相對發達他區的金融機構)。

最終名單揭曉,19家入選,按系統重要性得分從低到高分為五組:第一組8家,包括平安銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣發銀行、寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行、北京銀行;第二組4家,包括浦發銀行、中信銀行、中國民生銀行、中國郵政儲蓄銀行;第三組3家,包括交通銀行、招商銀行、興業銀行;第四組4家,包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行;第五組暫無銀行進入。

政策性銀行沒有入選,19家銀行包括6家國有商業銀行、9家股份制商業銀行和4家城市商業銀行。

溫彬表示,19家銀行中,已入選國際系統重要性銀行(G-SIBs)的四家國有銀行全部進入到國內系統重要性銀行(D-SIBs)的第四組,應執行1%的附加資本要求,但同時入選G-SIBs和D-SIBs的銀行要按“孰高”原則確定附加資本比例,中國銀行、工商銀行、建設銀行需繼續執行1.5%的附加資本要求,農業銀行則繼續執行1%的附加資本要求,四家銀行整體制定的附加資本監管要求未變,與國際標準保持統一,對應的核心一級資本充足率要保持在8.5%以上。雖然對應1.5%附加資本要求的第五組暫時空缺,但四家銀行按照G-SIBs標準執行同一水平的附加資本要求,反映出D-SIBs在附加資本要求上更加注重符合我國實際,以我為主,更加注重穩妥審慎推進。

附加監管規定“打補丁”

在發布系統重要性名單的同日,在今年4月份發布征求意見稿后,《附加監管規定》)也正式發布。共五章二十二條,包括總則、附加監管要求、恢復與處置計劃、審慎監管和附則。

主要內容包括:一是明確附加監管指標要求,包括附加資本、附加杠桿率等。二是明確恢復與處置計劃要求。系統重要性銀行要制定集團層面的恢復計劃和處置計劃建議,并按規定提交人民銀行牽頭的危機管理小組進行審查。三是明確審慎監管要求,包括信息報送與披露、風險數據加總和風險報告、公司治理要求等。中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會可基于監測分析和壓力測試結果,適時向系統重要性銀行提示風險,督促降低系統性金融風險。

對于《附加監管規定》出臺的背景,央行和銀保監會在答記者問時表示,2018年11月,人民銀行、銀保監會和證監會聯合發布《關于完善系統重要性金融機構監管的指導意見》,明確了我國銀行業、保險業、證券業系統重要性金融機構評估識別、附加監管和恢復處置的總體政策框架。2020年12月,人民銀行、銀保監會聯合發布《系統重要性銀行評估辦法》,明確了我國系統重要性銀行認定的基本規則。為做好系統重要性銀行附加監管工作,須盡快出臺《附加監管規定》,為實施系統重要性銀行附加監管提供指導和依據。

對于不同組別系統重要性銀行的附加監管要求,央行和銀保監會表示,系統重要性銀行分為五組,分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求,附加杠桿率為附加資本的50%,分別為0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。不同組別系統重要性銀行在恢復與處置計劃、信息報送與披露、公司治理等方面的要求是相同的。

后續,人民銀行、銀保監會將結合監測分析和壓力測試情況,基于對系統性金融風險的判斷,完善監管指標設計,對系統重要性銀行提出差異化的要求,推動系統重要性銀行保持充足的損失吸收能力。附加監管要求不影響現有宏觀審慎評估(MPA)規定的實施。

實施《附加監管規定》對系統重要性銀行有什么影響?央行和銀保監會表示,對我國系統重要性銀行實施附加監管,對促進系統重要性銀行穩健經營和健康發展有重要意義。根據《附加監管規定》,系統重要性銀行的附加資本要求在0.25%到1%之間,監管力度符合市場預期。入選的系統重要性銀行均滿足附加資本要求,無需立即補充資本,不會影響信貸供給能力。同時,《附加監管規定》對系統重要性銀行的資本管理能力提出了更高要求,要求建立資本內在約束機制,提高資本內生積累能力,切實發揮資本對業務發展的指導和約束作用。

金融機構如何應對?

防范“大而不能倒”風險成為全球金融監管改革的重要內容。近年來中國監管部門結合國際標準及我國銀行業特點,制定了國內系統重要性銀行以及恢復和處置計劃的監管框架。

“成為系統重要性銀行將接受更嚴監管,對銀行的風險防范能力、可持續經營能力等提出更高要求,特別是對銀行的資本管理提出更高要求,個別銀行存在資本補充壓力。同時,部分資本相對緊張的銀行可能會為滿足監管要求而適度放慢資產增長,影響盈利水平。”溫彬預計。

溫彬測算,根據18家銀行三季度報公布的2021年9月末核心一級資本充足率數據(廣發銀行因未上市,同期數據暫無),所有18家銀行都超過第三組并達到第四組(附加資本要求1%,即核心一級資本充足率不低于8.5%)的監管要求。廣發銀行2020年年報數據顯示,其2020年底的核心一級資本充足率為7.8%,僅比7.75%的充足率要求高0.05個百分點。但考慮到銀行一般會在監管要求之上,再主動留存一部分資本作為緩沖,避免資本充足率緊貼監管紅線,如果在8.25%(即第三組要求)的基礎上再加1個百分點,即以9.25%為底線衡量名單中銀行資本充足情況,19家銀行中有9家銀行尚未達到這一底線。

“可見首批名單中的銀行資本充足率整體達標壓力有限,但在滿足實際經營需要的前提下,個別銀行仍有資本缺口待補充。機遇方面,成為系統重要性銀行對銀行的聲譽和市場形象有很大提升,有助于提高信用評級,增強在攬存吸儲、創新業務等方面的競爭力。同時,在嚴監管要求下,系統重要性銀行的信息更加透明,資產質量提升,可以獲得更大的業務拓展和價值增長空間。”溫彬表示。

普華永道在近期發布的一份報告中稱,國內系統重要性銀行監管要求的實施,對于適用機構在合規方面的人力與資源投入均提出了一定要求,合規成本將明顯上升。除此之外預計更大的壓力將來自于附加資本要求。以各家銀行2020年末的資本充足率水平來看,有望被納入國內系統重要性銀行的機構,在短期基本能滿足附加資本要求,但是對于部分機構而言,未來業務的發展可能由于資本要求增加而受到制約。

普華永道建議,銀行在開展各項業務的同時,需要將潛在的合規約束納入考慮,平衡經濟效益以及資本要求(包括直接資本占用以及國內系統重要性銀行評分導致的附加資本要求)之間的關系。通過合理手段與措施,前瞻性地管理系統重要性銀行評估得分、應對附加資本壓力,在業務穩健有序發展的同時,開展有效的合規管理工作。

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金融機構新聞部記者
主要關注上市公司、證券、銀行領域。
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